Сравнение JRUE.DE с JEQA.DE
JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JRUE.DE is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEQA.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JRUE.DE returned 2.59% vs 23.20% for JEQA.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JRUE.DE charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRUE.DE и JEQA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUE.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у JEQA.DE с доходностью 10.98%.
JRUE.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEQA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUE.DE и JEQA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRUE.DE JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.90% | 5.79% | -0.18% |
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 10.98% | 1.90% | 6.05% |
Correlation
The correlation between JRUE.DE and JEQA.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUE.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск
JRUE.DE
JEQA.DE
Сравнение JRUE.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUE.DE | JEQA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.06 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 13.78 | -11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUE.DE и JEQA.DE
Максимальная просадка JRUE.DE за все время составила -23.48%, примерно равная максимальной просадке JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUE.DE и JEQA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUE.DE | JEQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -24.26% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -5.73% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -1.93% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -5.52% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.69% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUE.DE и JEQA.DE
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) составляет 1.13%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что JRUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUE.DE | JEQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 4.48% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 9.27% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 13.03% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 16.49% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 16.49% | -8.69% |
Сравнение комиссий JRUE.DE и JEQA.DE
JRUE.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEQA.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUE.DE и JEQA.DE
Ни JRUE.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRUE.DE and JEQA.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.
JRUE.DE is categorized as Corporate Bonds, while JEQA.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.04% for JRUE.DE and 0.35% for JEQA.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRUE.DE и JEQA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор