PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUE.DE с CEBD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUE.DE с CEBD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and CEBD.DE (iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds. JRUE.DE is actively managed, while CEBD.DE is passively managed. Over the past year, JRUE.DE returned 2.59% vs 1.92% for CEBD.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JRUE.DE charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for CEBD.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUE.DE и CEBD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUE.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у CEBD.DE с доходностью 0.83%.

JRUE.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.90%
1 год
2.59%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEBD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.83%
1 год
1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUE.DE и CEBD.DE

2026 (YTD)202520242023
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.90%5.79%0.31%5.25%
CEBD.DE
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)		0.83%3.09%3.56%3.14%

Correlation

The correlation between JRUE.DE and CEBD.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с JRUE.DE:
JRUE.DE с FRNE.DEJRUE.DE с IS3F.DEJRUE.DE с PR1P.DEJRUE.DE с PUIG.DEJRUE.DE с VUCP.DEJRUE.DE с FRNH.DEJRUE.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с CEBD.DE:
CEBD.DE с LYEB.DECEBD.DE с SXRR.DECEBD.DE с SXR8.DECEBD.DE с IS3N.DECEBD.DE с QDVE.DECEBD.DE с FRNH.DECEBD.DE с PRAP.DE

Доходность на риск

JRUE.DE vs. CEBD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUE.DE
Ранг доходности на риск JRUE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CEBD.DE
Ранг доходности на риск CEBD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBD.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUE.DE c CEBD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUE.DECEBD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.32

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.50

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.55

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

1.20

+0.87

JRUE.DE vs. CEBD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUE.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CEBD.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUE.DE и CEBD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUE.DE и CEBD.DE

Максимальная просадка JRUE.DE за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки CEBD.DE в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUE.DE и CEBD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUE.DECEBD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-3.47%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.47%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-1.84%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-0.84%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.60%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUE.DE и CEBD.DE

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JRUE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUE.DECEBD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.87%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

5.13%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

5.91%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.33%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

5.33%

+2.47%

Сравнение комиссий JRUE.DE и CEBD.DE

JRUE.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CEBD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUE.DE и CEBD.DE

JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM202520242023
CEBD.DE
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)		2.89%3.05%3.48%0.14%
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRUE.DE and CEBD.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for CEBD.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JRUE.DE and 0.12% for CEBD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUE.DE и CEBD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор