PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUD.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUD.L с LGUG.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

JRUD.L (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JRUD.L is actively managed, while LGUG.L is passively managed. Over the past 5 years, JRUD.L returned 12.63%/yr vs 12.50%/yr for LGUG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JRUD.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности JRUD.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRUD.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRUD.L показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у LGUG.L с доходностью 9.54%.

JRUD.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
9.29%
С начала года
8.45%
1 год
18.19%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%

LGUG.L

1 день
0.29%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
10.27%
С начала года
9.54%
1 год
19.67%
3 года*
19.80%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
Всё время*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUD.L и LGUG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRUD.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		8.45%16.18%25.22%28.37%-19.11%30.16%19.94%1.36%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		9.54%18.03%25.32%27.94%-20.49%28.34%20.70%2.65%

Correlation

The correlation between JRUD.L and LGUG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.81

The correlation between JRUD.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRUD.L и LGUG.L

Секторы
JRUD.L
LGUG.L

Технологии

39.3%
38.7%

Финансовые услуги

10.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.4%

Здравоохранение

8.2%
9.0%

Промышленность

7.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Технологии

JRUD.L
39.3%
LGUG.L
38.7%

Финансовые услуги

JRUD.L
10.9%
LGUG.L
11.4%

Потребительский циклический сектор

JRUD.L
10.6%
LGUG.L
9.7%

Коммуникационные услуги

JRUD.L
10.5%
LGUG.L
10.4%

Здравоохранение

JRUD.L
8.2%
LGUG.L
9.0%

Промышленность

JRUD.L
7.8%
LGUG.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

JRUD.L
3.9%
LGUG.L
4.5%

Энергетика

JRUD.L
3.1%
LGUG.L
3.0%

Коммунальные услуги

JRUD.L
2.1%
LGUG.L
1.9%

Сырьевые материалы

JRUD.L
1.8%
LGUG.L
1.6%

Недвижимость

JRUD.L
1.8%
LGUG.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с JRUD.L:
JRUD.L с KSTR.LJRUD.L с G500.LJRUD.L с JEPQ.LJRUD.L с CAPU.LJRUD.L с JEGP.LJRUD.L с FLES.LJRUD.L с FLXK.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

JRUD.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.L
Ранг доходности на риск JRUD.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUD.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.66

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.45

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.18

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

8.78

+0.52

JRUD.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUD.L и LGUG.L

Максимальная просадка JRUD.L за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке LGUG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUD.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-35.83%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.98%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-19.60%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-26.46%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.21%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.65%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.24%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.L и LGUG.L

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) имеют волатильность 3.18% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUD.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.25%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.80%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.79%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

21.24%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

22.52%

-2.69%

Сравнение комиссий JRUD.L и LGUG.L

JRUD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.L и LGUG.L

Дивидендная доходность JRUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JRUD.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.52%0.50%0.83%1.08%0.85%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JRUD.L and LGUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUD.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор