PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUD.DE с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUD.DE с QDVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUD.DE returned 14.63%/yr vs 12.24%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JRUD.DE и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUD.DE показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.

JRUD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.79%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.16%
1 год
24.35%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUD.DE и QDVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.50%3.71%32.10%23.94%-14.78%42.20%8.45%-0.59%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%43.66%13.50%-0.83%

Correlation

The correlation between JRUD.DE and QDVR.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between JRUD.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JRUD.DE:
JRUD.DE с DJAM.DEJRUD.DE с JREU.LJRUD.DE с SGAS.DEJRUD.DE с JPSC.DEJRUD.DE с JEQA.DEJRUD.DE с BBUS.DEJRUD.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с AGTHX

Доходность на риск

JRUD.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUD.DEQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.76

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.49

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.09

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

10.29

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUD.DE vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVR.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.DE и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUD.DEQDVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JRUD.DE и QDVR.DE

Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и QDVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUD.DEQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-32.87%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.24%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-23.91%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-23.91%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.41%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.18%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.DE и QDVR.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) составляет 2.56%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUD.DEQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.67%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.02%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

12.69%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.53%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.34%

+1.42%

Сравнение комиссий JRUD.DE и QDVR.DE

И JRUD.DE, и QDVR.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.DE и QDVR.DE

Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как QDVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.58%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRUD.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUD.DE and QDVR.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUD.DE и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор