Сравнение JRUD.DE с EXI3.DE
JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) are both Large Cap Blend Equities funds - JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) while EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUD.DE returned 13.87%/yr vs 10.67%/yr for EXI3.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JRUD.DE charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for EXI3.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.DE и EXI3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUD.DE показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у EXI3.DE с доходностью 11.81%.
JRUD.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
EXI3.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам JRUD.DE и EXI3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.19% | 3.73% | 32.16% | 24.07% | -14.68% | 42.45% | 8.45% | -9.14% |
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 11.81% | 1.62% | 20.65% | 11.22% | -3.01% | 31.25% | -2.14% | 1.49% |
Correlation
The correlation between JRUD.DE and EXI3.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between JRUD.DE and EXI3.DE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUD.DE vs. EXI3.DE — Ранг доходности на риск
JRUD.DE
EXI3.DE
Сравнение JRUD.DE c EXI3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUD.DE | EXI3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.33 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 11.48 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUD.DE и EXI3.DE
Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки EXI3.DE в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и EXI3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUD.DE | EXI3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -54.00% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -7.50% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -21.22% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -21.22% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -9.66% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.18% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.DE и EXI3.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUD.DE | EXI3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.20% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 9.05% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 12.90% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 14.25% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.12% | +1.92% |
Сравнение комиссий JRUD.DE и EXI3.DE
JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXI3.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.DE и EXI3.DE
Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности EXI3.DE в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0.59% | 0.63% | 0.75% | 0.91% | 0.93% | 0.67% | 1.08% | 1.06% | 0.73% | 1.23% | 1.43% | 1.95% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.68% | 0.59% | 0.48% | 0.84% | 1.01% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRUD.DE and EXI3.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.
JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.DE and 0.51% for EXI3.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRUD.DE и EXI3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор