PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTIX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRTIX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JRTIX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRTIX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		-0.15%14.83%9.55%13.58%-17.14%13.76%14.04%7.40%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

JRTIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.54%
3 года*
10.80%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с JRTIX:
JRTIX с DGROJRTIX с TAGRXJRTIX с FFGZXJRTIX с FRHMXJRTIX с FRQKXJRTIX с JAAAXJRTIX с JRLVX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий JRTIX и FRQHX

JRTIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

JRTIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTIX
Ранг доходности на риск JRTIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTIXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.76

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.46

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.40

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.49

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTIX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTIX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTIXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между JRTIX и FRQHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTIX и FRQHX

Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		2.60%2.59%2.43%2.47%7.47%5.97%4.79%7.59%9.73%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRTIX и FRQHX

Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRTIXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-16.90%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-3.41%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-16.90%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.44%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.88%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.86%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTIX и FRQHX

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRTIXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.11%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

2.93%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

4.65%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

5.52%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

5.77%

+7.33%