PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTDX с FRBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRTDX с FRBHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JRTDX (John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, JRTDX returned 13.44% vs 26.64% for FRBHX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JRTDX charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.

Доходность

Сравнение доходности JRTDX и FRBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRTDX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у FRBHX с доходностью 12.11%.

JRTDX

1 день
-0.90%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.78%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.44%
3 года*
11.18%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

FRBHX

1 день
-2.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.11%
6 месяцев
11.45%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRTDX и FRBHX

2026 (YTD)20252024
JRTDX
John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio		5.78%13.10%3.71%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		12.11%23.65%3.64%

Correlation

The correlation between JRTDX and FRBHX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between JRTDX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Часто сравнивают с JRTDX:
JRTDX с LPDIXJRTDX с FFSDXJRTDX с FIKFXJRTDX с JIEHXJRTDX с FRQHXJRTDX с IRSOXJRTDX с JAAAX
Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с FXAIXFRBHX с VITAXFRBHX с PHTJXFRBHX с PBRNXFRBHX с TTIHXFRBHX с STLDXFRBHX с FFIJX

Доходность на риск

JRTDX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTDX
Ранг доходности на риск JRTDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTDX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRTDXFRBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.05

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.79

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.92

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

12.70

-0.85

JRTDX vs. FRBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTDX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBHX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTDX и FRBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRTDX и FRBHX

Максимальная просадка JRTDX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки FRBHX в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTDX и FRBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRTDXFRBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-15.29%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-9.77%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.53%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-1.77%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.23%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTDX и FRBHX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) составляет 2.95%, в то время как у Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что JRTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRTDXFRBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.20%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

11.89%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

13.94%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

16.12%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

16.12%

-4.34%

Сравнение комиссий JRTDX и FRBHX

JRTDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FRBHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTDX и FRBHX

Дивидендная доходность JRTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FRBHX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.26%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRTDX
John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio		2.86%3.03%2.80%2.77%6.17%6.30%5.33%7.23%9.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JRTDX and FRBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBHX has higher volatility (6.20%) compared to JRTDX (2.95%). In terms of maximum drawdown, JRTDX dropped -25.33% vs FRBHX's -15.29%.

FRBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRTDX и FRBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор