Сравнение JRLVX с FDCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FDCFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и FDCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и FDCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
FDCFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C | -0.41% | 13.47% | 6.05% | 11.14% | -16.84% | 7.64% | 12.30% | 17.51% | -5.79% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FDCFX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции FDCFX по среднегодовой доходности: 10.19% против 5.96% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
FDCFX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и FDCFX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FDCFX в 1.58%.
Доходность на риск
JRLVX vs. FDCFX — Ранг доходности на риск
JRLVX
FDCFX
Сравнение JRLVX c FDCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | FDCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.89 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.83 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.53 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | FDCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и FDCFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и FDCFX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FDCFX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
FDCFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C | 7.07% | 7.04% | 3.91% | 1.54% | 8.31% | 10.14% | 6.37% | 6.02% | 8.67% | 5.15% | 3.63% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и FDCFX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки FDCFX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и FDCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | FDCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -47.97% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -6.09% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -23.25% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -23.25% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -4.10% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -6.07% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.48% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и FDCFX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | FDCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.70% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 5.28% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 8.39% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 8.81% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 9.02% | +6.94% |