Сравнение JRLPX с JAKVX
JRLPX (John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both mutual funds - JRLPX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock. Over the past year, JRLPX returned 11.36% vs 18.59% for JAKVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRLPX charges 0.41%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности JRLPX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRLPX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 9.38%.
JRLPX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 5.57%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 9.38%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRLPX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JRLPX John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio | 5.57% | 11.23% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 9.38% | 17.29% |
Correlation
The correlation between JRLPX and JAKVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between JRLPX and JAKVX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRLPX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
JRLPX
JAKVX
Сравнение JRLPX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio (JRLPX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRLPX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.62 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 11.08 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRLPX и JAKVX
Максимальная просадка JRLPX за все время составила -22.88%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLPX и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRLPX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.88% | -5.16% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -5.16% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -4.09% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -0.92% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.68% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLPX и JAKVX
John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio (JRLPX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) имеют волатильность 2.67% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRLPX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.70% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 6.39% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 7.83% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 7.54% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 7.54% | +2.72% |
Сравнение комиссий JRLPX и JAKVX
JRLPX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLPX и JAKVX
Дивидендная доходность JRLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности JAKVX в 7.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.75% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRLPX John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio | 3.15% | 3.32% | 3.02% | 2.97% | 5.06% | 6.89% | 5.31% | 6.47% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
JRLPX and JAKVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAKVX has higher volatility (2.70%) compared to JRLPX (2.67%). In terms of maximum drawdown, JRLPX dropped -22.88% vs JAKVX's -5.16%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRLPX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор