Сравнение JRJE.L с ISJP.L
JRJE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - JRJE.L tracks the TOPIX TR JPY while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRJE.L returned 17.56%/yr vs 17.29%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JRJE.L charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRJE.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRJE.L показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у ISJP.L с доходностью 18.26%.
JRJE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISJP.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам JRJE.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRJE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 19.44% | 15.91% | 9.56% | 13.90% | -0.96% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 18.26% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | 2.18% |
Correlation
The correlation between JRJE.L and ISJP.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between JRJE.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRJE.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
JRJE.L
ISJP.L
Сравнение JRJE.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRJE.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.26 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 10.84 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRJE.L и ISJP.L
Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRJE.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -62.77% | +48.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -10.84% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -11.23% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.47% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -19.82% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.27% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRJE.L и ISJP.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRJE.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.92% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 13.48% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 15.48% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 14.24% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.49% | +0.71% |
Сравнение комиссий JRJE.L и ISJP.L
JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRJE.L и ISJP.L
JRJE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.63% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.67% |
JRJE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRJE.L and ISJP.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRJE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRJE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
JRJE.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор