PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.L с LCUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.L с LCUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and LCUS.L (Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from JPMorgan and Amundi respectively. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JREU.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUS.L.

Доходность

Сравнение доходности JREU.L и LCUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (LCUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREU.L торгуется в USD, в то время как LCUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

JREU.L

1 день
-0.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
9.52%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.35%
3 года*
21.59%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—

LCUS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.L и LCUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.52%16.30%25.12%28.35%-18.91%30.58%19.61%30.54%-9.83%
LCUS.L
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF		0.00%5.91%25.25%26.69%-21.44%26.21%17.83%29.68%-10.53%

Correlation

The correlation between JREU.L and LCUS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between JREU.L and LCUS.L shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JREU.L и LCUS.L

Секторы
JREU.L
LCUS.L

Технологии

35.7%
31.9%

Финансовые услуги

11.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.6%

Здравоохранение

8.6%
10.4%

Промышленность

8.2%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.3%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

JREU.L
35.7%
LCUS.L
31.9%

Финансовые услуги

JREU.L
11.6%
LCUS.L
13.6%

Коммуникационные услуги

JREU.L
11.1%
LCUS.L
10.0%

Потребительский циклический сектор

JREU.L
11.1%
LCUS.L
11.6%

Здравоохранение

JREU.L
8.6%
LCUS.L
10.4%

Промышленность

JREU.L
8.2%
LCUS.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

JREU.L
4.2%
LCUS.L
5.3%

Энергетика

JREU.L
3.5%
LCUS.L
3.1%

Коммунальные услуги

JREU.L
2.4%
LCUS.L
2.4%

Недвижимость

JREU.L
1.9%
LCUS.L
2.1%

Сырьевые материалы

JREU.L
1.9%
LCUS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF

Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с LCUS.L:
LCUS.L с SPX5.LLCUS.L с VUGLCUS.L с VOOLCUS.L с SCHGLCUS.L с FEX.LLCUS.L с FRUE.LLCUS.L с SPY5.L

Доходность на риск

JREU.L vs. LCUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LCUS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.L c LCUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (LCUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.LLCUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.L vs. LCUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.LLCUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

—

—

Просадки

Сравнение просадок JREU.L и LCUS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.LLCUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.L и LCUS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.LLCUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

—

—

Сравнение комиссий JREU.L и LCUS.L

JREU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUS.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.L и LCUS.L

Ни JREU.L, ни LCUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCUS.L
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF		0.00%0.00%0.83%0.77%0.69%0.48%0.02%0.01%

Часто задаваемые вопросы

JREU.L and LCUS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUS.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUS.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for JREU.L and 0.04% for LCUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.L и LCUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор