Сравнение JREU.L с JRUD.DE
JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds from JPMorgan - JREU.L tracks the Russell 1000 TR USD while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, JREU.L returned 13.65%/yr vs 13.56%/yr for JRUD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JREU.L и JRUD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREU.L торгуется в USD, в то время как JRUD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRUD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREU.L показывает доходность 9.52%, а JRUD.DE немного ниже – 9.23%.
JREU.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
JRUD.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREU.L и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.52% | 16.30% | 25.12% | 28.35% | -18.91% | 30.58% | 19.61% | 0.00% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 9.21% | 17.09% | 24.55% | 27.85% | -19.47% | 30.98% | 19.05% | 0.51% |
Correlation
The correlation between JREU.L and JRUD.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between JREU.L and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREU.L vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
JREU.L
JRUD.DE
Сравнение JREU.L c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREU.L | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.12 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 13.64 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREU.L | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JREU.L и JRUD.DE
Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке JRUD.DE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREU.L | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -34.63% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -8.48% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -19.74% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -24.37% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.64% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.54% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.94% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.L и JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREU.L | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.71% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.01% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 11.40% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.00% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.42% | -0.57% |
Сравнение комиссий JREU.L и JRUD.DE
И JREU.L, и JRUD.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.L и JRUD.DE
JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JREU.L and JRUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREU.L and JRUD.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
JREU.L tracks Russell 1000 TR USD, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG).
Подберите оптимальное распределение для JREU.L и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор