Сравнение JREJ.L с LGJP.L
JREJ.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds. JREJ.L is actively managed, while LGJP.L is passively managed. Over the past 3 years, JREJ.L returned 15.82%/yr vs 16.40%/yr for LGJP.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JREJ.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности JREJ.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREJ.L показывает доходность 12.38%, а LGJP.L немного выше – 12.44%.
JREJ.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGJP.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREJ.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREJ.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 12.38% | 24.21% | 7.80% | 20.39% | -10.13% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 25.67% | 8.35% | 20.25% | -10.00% |
Correlation
The correlation between JREJ.L and LGJP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between JREJ.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREJ.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
JREJ.L
LGJP.L
Сравнение JREJ.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREJ.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.24 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.24 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREJ.L и LGJP.L
Максимальная просадка JREJ.L за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREJ.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREJ.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -32.19% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.20% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -14.30% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -5.49% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -7.57% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.10% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREJ.L и LGJP.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что JREJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREJ.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.68% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 17.75% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 21.21% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.17% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.31% | +0.26% |
Сравнение комиссий JREJ.L и LGJP.L
JREJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREJ.L и LGJP.L
Ни JREJ.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JREJ.L and LGJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JREJ.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.25% for JREJ.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для JREJ.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор