Сравнение JREJ.L с JREU.L
JREJ.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JREJ.L is a Japan Equities fund actively managed by JPMorgan, while JREU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. JREJ.L is actively managed, while JREU.L is passively managed. Over the past 3 years, JREJ.L returned 15.82%/yr vs 18.87%/yr for JREU.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREJ.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JREU.L.
Доходность
Сравнение доходности JREJ.L и JREU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREJ.L показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью 8.30%.
JREJ.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREU.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREJ.L и JREU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREJ.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 12.38% | 24.21% | 7.80% | 20.39% | -10.13% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 8.30% | 16.31% | 25.12% | 28.35% | -14.65% |
Correlation
The correlation between JREJ.L and JREU.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between JREJ.L and JREU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREJ.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск
JREJ.L
JREU.L
Сравнение JREJ.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREJ.L | JREU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.24 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 9.36 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREJ.L и JREU.L
Максимальная просадка JREJ.L за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREJ.L и JREU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREJ.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -34.56% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -8.40% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -18.60% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -1.69% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.90% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.01% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREJ.L и JREU.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что JREJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREJ.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.02% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 9.25% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 11.93% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.11% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.73% | +0.84% |
Сравнение комиссий JREJ.L и JREU.L
JREJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREJ.L и JREU.L
Ни JREJ.L, ни JREU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREJ.L and JREU.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JREJ.L.
JREJ.L is categorized as Japan Equities, while JREU.L is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for JREJ.L and 0.20% for JREU.L.
Подберите оптимальное распределение для JREJ.L и JREU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор