Сравнение JREI.L с HSXD.L
JREI.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JREI.L is a Japan Equities fund actively managed by JPMorgan, while HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. JREI.L is actively managed, while HSXD.L is passively managed. Over the past 3 years, JREI.L returned 15.87%/yr vs 23.11%/yr for HSXD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JREI.L и HSXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREI.L показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у HSXD.L с доходностью 24.31%.
JREI.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSXD.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREI.L и HSXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.43% | 24.16% | 7.95% | 20.04% | -10.89% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24.31% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -9.82% |
Correlation
The correlation between JREI.L and HSXD.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between JREI.L and HSXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREI.L vs. HSXD.L — Ранг доходности на риск
JREI.L
HSXD.L
Сравнение JREI.L c HSXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREI.L | HSXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.19 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 9.72 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREI.L и HSXD.L
Максимальная просадка JREI.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки HSXD.L в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREI.L и HSXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREI.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -38.23% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.86% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -20.22% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -11.92% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -14.15% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.23% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREI.L и HSXD.L
Текущая волатильность для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) составляет 7.31%, в то время как у HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что JREI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREI.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 10.07% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 20.26% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 22.33% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.63% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.16% | -0.57% |
Сравнение комиссий JREI.L и HSXD.L
И JREI.L, и HSXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREI.L и HSXD.L
Дивидендная доходность JREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как HSXD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.53% | 1.76% | 1.58% | 1.66% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
JREI.L and HSXD.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREI.L and HSXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JREI.L is categorized as Japan Equities, while HSXD.L is Asia-Pacific ex-Japan Equity. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC.
Подберите оптимальное распределение для JREI.L и HSXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор