Сравнение JREG.L с JMBP.L
JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) are both exchange-traded funds - JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JMBP.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, JREG.L returned 12.10%/yr vs -0.29%/yr for JMBP.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREG.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for JMBP.L.
Доходность
Сравнение доходности JREG.L и JMBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREG.L торгуется в USD, в то время как JMBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREG.L показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у JMBP.L с доходностью 1.37%.
JREG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
JMBP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREG.L и JMBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.43% | 19.75% | 18.68% | 25.69% | -17.71% | 24.33% | 17.21% | 2.61% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.37% | 21.65% | -0.09% | 14.09% | -26.38% | -3.74% | 6.84% | 3.15% |
Correlation
The correlation between JREG.L and JMBP.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between JREG.L and JMBP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREG.L vs. JMBP.L — Ранг доходности на риск
JREG.L
JMBP.L
Сравнение JREG.L c JMBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREG.L | JMBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.26 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 4.12 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREG.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.99 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.02 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.09 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок JREG.L и JMBP.L
Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки JMBP.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и JMBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREG.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -42.43% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -7.69% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -13.74% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -42.43% | +17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.10% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -14.97% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.37% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREG.L и JMBP.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) имеют волатильность 3.20% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREG.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.16% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 7.50% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 9.85% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.21% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.24% | +0.81% |
Сравнение комиссий JREG.L и JMBP.L
JREG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMBP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREG.L и JMBP.L
JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.75% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREG.L and JMBP.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMBP.L.
JREG.L is categorized as Global Equities, while JMBP.L is Emerging Markets Bonds. JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.25% for JREG.L and 0.39% for JMBP.L.
Подберите оптимальное распределение для JREG.L и JMBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор