PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREE.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREE.L с FEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - JREE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.L returned 9.91%/yr vs 11.62%/yr for FEUD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREE.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности JREE.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREE.L торгуется в EUR, в то время как FEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREE.L показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 13.54%.

JREE.L

1 день
0.47%
1 месяц
0.80%
С начала года
7.53%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.78%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

FEUD.L

1 день
0.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
13.54%
6 месяцев
16.76%
1 год
30.64%
3 года*
22.41%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREE.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)		7.53%19.14%7.41%16.76%-8.83%25.54%-1.80%28.90%-5.76%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		13.56%40.49%8.81%12.41%-14.25%21.00%-3.60%24.36%-7.68%

Correlation

The correlation between JREE.L and FEUD.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.70

The correlation between JREE.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с JREE.L:
JREE.L с IEVJREE.L с JGRE.LJREE.L с MVED.LJREE.L с SPOL.LJREE.L с JEQP.LJREE.L с JEPQ.LJREE.L с EEI.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

JREE.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.L
Ранг доходности на риск JREE.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREE.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.30

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.11

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.53

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

12.72

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREE.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREE.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JREE.L и FEUD.L

Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREE.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-38.78%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.60%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-15.97%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-25.60%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.14%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.14%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.55%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.L и FEUD.L

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREE.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.94%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.62%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

14.73%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.62%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.25%

-3.70%

Сравнение комиссий JREE.L и FEUD.L

JREE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.L и FEUD.L

JREE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREE.L and FEUD.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for JREE.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREE.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор