Сравнение JRDZ.L с UKDV.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while UKDV.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDZ.L returned 39.29%/yr vs 15.87%/yr for UKDV.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for UKDV.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и UKDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDZ.L торгуется в GBp, в то время как UKDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 91.16%, что значительно выше, чем у UKDV.L с доходностью 14.21%.
JRDZ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 13,747.67%
- С начала года
- 91.16%
- 1 год
- 20,876.40%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UKDV.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и UKDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 91.16% | 29.99% | 3.37% | 17.81% | -10.01% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 14.21% | 16.89% | 10.35% | 5.75% | -6.21% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and UKDV.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between JRDZ.L and UKDV.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
UKDV.L
Сравнение JRDZ.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDZ.L | UKDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +315.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 103.69 | 1.27 | +102.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 221.77 | 1.98 | +219.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 320.65 | 6.70 | +313.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и UKDV.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки UKDV.L в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и UKDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -38.19% | -60.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.04% | -10.48% | -88.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -13.06% | -85.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | 0.00% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -7.61% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.23% | 3.11% | +65.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и UKDV.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.90% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,035.00% | 12.19% | +1,022.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29,376.61% | 14.03% | +29,362.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14,451.02% | 14.27% | +14,436.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14,451.02% | 15.61% | +14,435.41% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и UKDV.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UKDV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и UKDV.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности UKDV.L в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.20% | 3.65% | 3.40% | 3.65% | 4.54% | 3.64% | 3.27% | 4.05% | 4.67% | 3.78% | 4.28% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and UKDV.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for UKDV.L.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.30% for UKDV.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и UKDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор