Сравнение JRDZ.L с PRUK.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDZ.L returned 39.29%/yr vs 10.91%/yr for PRUK.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 91.16%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 5.67%.
JRDZ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 13,747.67%
- С начала года
- 91.16%
- 1 год
- 20,876.40%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 91.16% | 29.99% | 3.37% | 17.81% | -10.01% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 5.67% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -10.30% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and PRUK.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between JRDZ.L and PRUK.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
PRUK.L
Сравнение JRDZ.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDZ.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +316.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 103.69 | 1.12 | +102.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 221.77 | 0.70 | +221.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 320.65 | 2.20 | +318.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и PRUK.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -36.10% | -62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.04% | -13.05% | -85.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -18.00% | -81.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.15% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -13.82% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.23% | 4.15% | +64.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и PRUK.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) имеют волатильность 4.48% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.32% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,035.00% | 12.22% | +1,022.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29,376.61% | 14.41% | +29,362.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14,451.02% | 16.46% | +14,434.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14,451.02% | 16.53% | +14,434.49% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и PRUK.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и PRUK.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PRUK.L в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.50% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and PRUK.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор