Сравнение JRDZ.L с CUKS.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and CUKS.L (iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CUKS.L tracks the FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past year, JRDZ.L returned 22.17% vs 10.87% for CUKS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for CUKS.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и CUKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у CUKS.L с доходностью 3.10%.
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUKS.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и CUKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | 3.10% | 14.90% | -1.09% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and CUKS.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. CUKS.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
CUKS.L
Сравнение JRDZ.L c CUKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDZ.L | CUKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.15 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.94 | 0.86 | +32.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.74 | 2.79 | +80.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDZ.L | CUKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | 0.79 | +5.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.47 | +6.67 |
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и CUKS.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки CUKS.L в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и CUKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | CUKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -42.42% | +38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -12.28% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -3.63% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -9.28% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и CUKS.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | CUKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.14% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 13.40% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 15.99% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 17.02% | +6.35% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и CUKS.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CUKS.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и CUKS.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как CUKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and CUKS.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for CUKS.L.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CUKS.L tracks FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.58% for CUKS.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и CUKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор