PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDG.L с FCSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDG.L с FCSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRDG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and FCSG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from JPMorgan and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDG.L returned 17.10%/yr vs 6.29%/yr for FCSG.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRDG.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FCSG.L.

Доходность

Сравнение доходности JRDG.L и FCSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRDG.L показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у FCSG.L с доходностью -1.69%.

JRDG.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.34%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.21%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSG.L

1 день
0.72%
1 месяц
1.07%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.29%
3 года*
6.29%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDG.L и FCSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRDG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		9.68%11.47%20.63%18.78%-7.76%7.99%
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation		-1.69%3.93%11.42%6.17%-3.68%6.50%

Correlation

The correlation between JRDG.L and FCSG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between JRDG.L and FCSG.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JRDG.L и FCSG.L

Секторы
JRDG.L
FCSG.L

Технологии

28.6%
14.0%

Финансовые услуги

15.4%
29.4%

Промышленность

11.3%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.8%

Здравоохранение

8.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
20.9%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

JRDG.L
28.6%
FCSG.L
14.0%

Финансовые услуги

JRDG.L
15.4%
FCSG.L
29.4%

Промышленность

JRDG.L
11.3%
FCSG.L
17.7%

Потребительский циклический сектор

JRDG.L
10.1%
FCSG.L
4.0%

Коммуникационные услуги

JRDG.L
9.1%
FCSG.L
3.8%

Здравоохранение

JRDG.L
8.9%
FCSG.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

JRDG.L
4.6%
FCSG.L
20.9%

Энергетика

JRDG.L
4.2%
FCSG.L

-

Сырьевые материалы

JRDG.L
3.2%
FCSG.L
4.6%

Коммунальные услуги

JRDG.L
2.9%
FCSG.L

-

Недвижимость

JRDG.L
1.7%
FCSG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

Часто сравнивают с JRDG.L:
JRDG.L с JEGP.LJRDG.L с IISU.LJRDG.L с JGGI.LJRDG.L с HMWO.LJRDG.L с VEVE.LJRDG.L с GGRP.LJRDG.L с VWRL.L
Часто сравнивают с FCSG.L:
FCSG.L с AVGC.LFCSG.L с MWOZ.LFCSG.L с FDN.LFCSG.L с FPX.LFCSG.L с FWRA.LFCSG.L с FSKY.LFCSG.L с VWRA.L

Доходность на риск

JRDG.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDG.L
Ранг доходности на риск JRDG.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDG.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRDG.LFCSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.01

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
0.04

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.01

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

-0.04

+16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRDG.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDG.L на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FCSG.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDG.L и FCSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRDG.LFCSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.01

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.67

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JRDG.L и FCSG.L

Максимальная просадка JRDG.L за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки FCSG.L в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDG.L и FCSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDG.LFCSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-11.39%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.80%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

-9.70%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.95%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-2.65%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.12%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDG.L и FCSG.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) составляет 2.43%, в то время как у First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что JRDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDG.LFCSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.83%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

6.95%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

8.82%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

10.70%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

10.67%

+2.76%

Сравнение комиссий JRDG.L и FCSG.L

JRDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDG.L и FCSG.L

Дивидендная доходность JRDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FCSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.03%0.99%1.01%0.94%1.43%

Часто задаваемые вопросы

JRDG.L and FCSG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FCSG.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for JRDG.L and 0.75% for FCSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDG.L и FCSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор