Сравнение JRCD.L с RQFI.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from JPMorgan and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 9.52%/yr for RQFI.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for RQFI.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и RQFI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у RQFI.L с доходностью 9.58%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RQFI.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам JRCD.L и RQFI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
RQFI.L Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 9.58% | 18.47% | 15.28% | -18.09% | -12.20% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and RQFI.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between JRCD.L and RQFI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. RQFI.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
RQFI.L
Сравнение JRCD.L c RQFI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | RQFI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 6.91 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 17.89 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | RQFI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и RQFI.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки RQFI.L в -47.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и RQFI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | RQFI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -47.55% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -5.69% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -25.09% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -12.00% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -22.37% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.18% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и RQFI.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQFI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | RQFI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.18% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.85% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 14.88% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.40% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.60% | -1.22% |
Сравнение комиссий JRCD.L и RQFI.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RQFI.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и RQFI.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RQFI.L в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RQFI.L Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 1.44% | 1.77% | 1.46% | 1.99% | 1.88% | 0.94% | 1.26% | 0.76% | 2.23% | 1.92% | 1.70% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JRCD.L and RQFI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.65% for RQFI.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и RQFI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор