Сравнение JRCD.L с C500.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 19.93%/yr for C500.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCD.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.62%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C500.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 19.62%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCD.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -7.47% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.62% | 37.19% | 20.63% | -14.32% | -7.71% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and C500.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.46 |
Over the past year, JRCD.L and C500.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
C500.L
Сравнение JRCD.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.56 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 5.42 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 21.63 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.36 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и C500.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки C500.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -34.70% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -13.06% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -23.07% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -4.27% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -7.90% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.28% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и C500.L
Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) составляет 5.56%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.43% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 16.11% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 21.08% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 37.44% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 37.44% | -16.06% |
Сравнение комиссий JRCD.L и C500.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и C500.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
JRCD.L and C500.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор