Сравнение JRBU.L с LQDE.L
JRBU.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and LQDE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Corporate Bonds funds - JRBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while LQDE.L tracks the Morningstar US Corporate Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRBU.L returned 1.54%/yr vs 0.89%/yr for LQDE.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JRBU.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for LQDE.L.
Доходность
Сравнение доходности JRBU.L и LQDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRBU.L торгуется в GBP, в то время как LQDE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRBU.L показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у LQDE.L с доходностью 2.71%.
JRBU.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
LQDE.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам JRBU.L и LQDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 2.89% | 0.49% | 3.98% | 2.31% | -5.58% | -0.42% | 5.50% | 10.97% | -20.61% |
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.71% | 0.39% | 2.83% | 3.68% | -8.03% | -1.11% | 7.72% | 13.38% | 0.71% |
Correlation
The correlation between JRBU.L and LQDE.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between JRBU.L and LQDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBU.L vs. LQDE.L — Ранг доходности на риск
JRBU.L
LQDE.L
Сравнение JRBU.L c LQDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) и iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRBU.L | LQDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.65 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.03 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRBU.L и LQDE.L
Максимальная просадка JRBU.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки LQDE.L в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBU.L и LQDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBU.L | LQDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -25.28% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -5.44% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -9.22% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -15.49% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -6.01% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -6.90% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.24% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBU.L и LQDE.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) составляет 1.82%, в то время как у iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что JRBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBU.L | LQDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.06% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 6.03% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 7.45% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 9.94% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 10.98% | +1.42% |
Сравнение комиссий JRBU.L и LQDE.L
JRBU.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LQDE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBU.L и LQDE.L
JRBU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 4.98% | 4.89% | 5.02% | 4.58% | 3.74% | 2.68% | 2.77% | 3.42% | 3.69% | 3.25% | 3.40% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
JRBU.L and LQDE.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRBU.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRBU.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for LQDE.L.
JRBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while LQDE.L tracks Morningstar US Corporate Bond TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JRBU.L and 0.20% for LQDE.L.
Подберите оптимальное распределение для JRBU.L и LQDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор