Сравнение JR15.L с SDIA.L
JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while SDIA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. JR15.L is actively managed, while SDIA.L is passively managed. Over the past 5 years, JR15.L returned 1.11%/yr vs 3.14%/yr for SDIA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JR15.L charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности JR15.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JR15.L торгуется в EUR, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JR15.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 3.83%.
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JR15.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.38% | 0.84% | 2.40% | 0.22% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.83% | -6.39% | 11.87% | 2.51% | 1.43% | 6.73% | -4.12% | 8.55% | -0.49% |
Correlation
The correlation between JR15.L and SDIA.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between JR15.L and SDIA.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JR15.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
JR15.L
SDIA.L
Сравнение JR15.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JR15.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.42 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.18 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JR15.L и SDIA.L
Максимальная просадка JR15.L за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки SDIA.L в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JR15.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JR15.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -14.88% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -3.74% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -10.51% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | -11.40% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -3.88% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -5.36% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.27% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JR15.L и SDIA.L
Текущая волатильность для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) составляет 0.51%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что JR15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JR15.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.24% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 4.54% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 6.02% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 7.36% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 7.39% | -4.28% |
Сравнение комиссий JR15.L и SDIA.L
JR15.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JR15.L и SDIA.L
Ни JR15.L, ни SDIA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JR15.L and SDIA.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
JR15.L is categorized as European Corporate Bonds, while SDIA.L is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JR15.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для JR15.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор