PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JR15.L с SDIA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JR15.L и SDIA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JR15.L торгуется в EUR, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JR15.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 3.83%.


JR15.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.24%
С начала года
0.45%
1 год
1.52%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*

SDIA.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
2.53%
С начала года
3.83%
1 год
5.32%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JR15.L и SDIA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JR15.L
JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)
0.45%3.45%4.35%6.21%-7.76%-0.38%0.84%2.40%0.22%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
3.83%-6.39%11.87%2.51%1.43%6.73%-4.12%8.55%-0.49%

Correlation

The correlation between JR15.L and SDIA.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г.

0.10

The correlation between JR15.L and SDIA.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JR15.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JR15.L
Ранг доходности на риск JR15.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JR15.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JR15.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JR15.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JR15.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JR15.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JR15.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JR15.LSDIA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

4.18

-1.40

JR15.L vs. SDIA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JR15.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIA.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JR15.L и SDIA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JR15.L и SDIA.L

Максимальная просадка JR15.L за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки SDIA.L в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JR15.L и SDIA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JR15.LSDIA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-14.88%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-3.74%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.97%

-10.51%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.19%

-11.40%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-3.88%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.36%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.27%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JR15.L и SDIA.L

Текущая волатильность для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) составляет 0.51%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что JR15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JR15.LSDIA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.24%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

4.54%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

6.02%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

7.36%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

7.39%

-4.28%

Сравнение комиссий JR15.L и SDIA.L

JR15.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JR15.L и SDIA.L

Ни JR15.L, ни SDIA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JR15.L and SDIA.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.

JR15.L is categorized as European Corporate Bonds, while SDIA.L is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JR15.L and 0.20% for SDIA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JR15.L и SDIA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор