PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPVRX с FAOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPVRX с FAOIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPVRX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R5) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, JPVRX returned 16.67%/yr vs 3.38%/yr for FAOIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPVRX charges 0.65%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.

Доходность

Сравнение доходности JPVRX и FAOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JPVRX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
9.28%
С начала года
13.01%
1 год
34.11%
3 года*
25.27%
5 лет*
16.67%
10 лет*
—

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-3.12%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.38%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPVRX и FAOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		13.01%48.54%9.98%19.13%-5.28%16.67%-3.97%15.48%-18.55%20.99%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%27.82%-14.85%30.05%

Correlation

The correlation between JPVRX and FAOIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.80

Over the past year, the correlation between JPVRX and FAOIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class R5

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JPVRX:
JPVRX с FAOAXJPVRX с SEEGXJPVRX с FIGSXJPVRX с FSOSXJPVRX с FHLFXJPVRX с FSGEXJPVRX с GTMIX
Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAOAXFAOIX с FAERXFAOIX с BIGFXFAOIX с RPICXFAOIX с SWISXFAOIX с GSIMX

Доходность на риск

JPVRX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPVRX
Ранг доходности на риск JPVRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPVRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPVRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPVRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPVRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPVRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPVRX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPVRXFAOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.35

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-0.42

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.93

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.39

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

-0.61

+12.02

JPVRX vs. FAOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPVRX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FAOIX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPVRX и FAOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPVRX и FAOIX

Максимальная просадка JPVRX за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVRX и FAOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPVRXFAOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-59.86%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-7.28%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-13.98%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-36.33%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.85%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-14.17%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.36%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JPVRX и FAOIX

JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JPVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPVRXFAOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

0.00%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

1.53%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

8.18%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.70%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

16.29%

+1.44%

Сравнение комиссий JPVRX и FAOIX

JPVRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPVRX и FAOIX

Дивидендная доходность JPVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		2.64%2.99%4.60%5.04%3.96%4.96%3.05%4.28%4.68%2.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPVRX and FAOIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPVRX has higher volatility (3.52%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, JPVRX dropped -48.30% vs FAOIX's -59.86%.

JPVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPVRX и FAOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор