PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPTS.L с VHYD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPTS.L с VHYD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VHYD.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. JPTS.L is actively managed, while VHYD.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.17%/yr vs 11.99%/yr for VHYD.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.

Доходность

Сравнение доходности JPTS.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPTS.L торгуется в GBP, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 13.28%.

JPTS.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
1.14%
С начала года
1.83%
1 год
3.80%
3 года*
4.09%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—

VHYD.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
9.21%
С начала года
13.28%
1 год
25.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPTS.L и VHYD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.83%-2.07%7.29%-0.72%13.11%1.38%-1.15%0.16%-20.16%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		13.28%17.98%11.23%5.86%5.79%18.96%-3.24%16.16%-1.91%

Correlation

The correlation between JPTS.L and VHYD.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.02

The correlation between JPTS.L and VHYD.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с JPTS.L:
JPTS.L с JSET.LJPTS.L с UINC.LJPTS.L с GINC.LJPTS.L с QDIV.LJPTS.L с UNCU.LJPTS.L с FGBL.LJPTS.L с FRGD.L
Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI

Доходность на риск

JPTS.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPTS.L
Ранг доходности на риск JPTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPTS.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPTS.LVHYD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.48

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.36

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.69

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

13.47

-11.25

JPTS.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPTS.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VHYD.L равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPTS.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPTS.L и VHYD.L

Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, примерно равная максимальной просадке VHYD.L в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и VHYD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPTS.LVHYD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-29.43%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-6.91%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-12.99%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-12.99%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.29%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-3.67%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.90%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JPTS.L и VHYD.L

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPTS.LVHYD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.61%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

8.61%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

10.30%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

12.26%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

14.68%

-1.73%

Сравнение комиссий JPTS.L и VHYD.L

JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VHYD.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPTS.L и VHYD.L

Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VHYD.L в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)		4.11%4.38%5.19%4.55%1.16%0.66%2.03%2.76%1.74%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.51%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

JPTS.L and VHYD.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while VHYD.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.29% for VHYD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и VHYD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор