Сравнение JPTS.L с SDIU.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and SDIU.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while SDIU.L is a Global Equity Income fund tracking the Solactive Global SuperDividend v2 Index. JPTS.L is actively managed, while SDIU.L is passively managed. Over the past 3 years, JPTS.L returned 4.05%/yr vs 12.32%/yr for SDIU.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for SDIU.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и SDIU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как SDIU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SDIU.L с доходностью 8.40%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
SDIU.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTS.L и SDIU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.69% |
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 19.21% | 2.10% | 0.41% | -18.10% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and SDIU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. SDIU.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
SDIU.L
Сравнение JPTS.L c SDIU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | SDIU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.96 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 9.12 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и SDIU.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, примерно равная максимальной просадке SDIU.L в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и SDIU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | SDIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -28.90% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.80% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -17.15% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -1.99% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -14.03% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.88% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и SDIU.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.71%, в то время как у Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | SDIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.65% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.98% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 10.94% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 16.09% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 16.09% | -3.14% |
Сравнение комиссий JPTS.L и SDIU.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SDIU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и SDIU.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как SDIU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and SDIU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for SDIU.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while SDIU.L is Global Equity Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.45% for SDIU.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и SDIU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор