Сравнение JPTS.L с FLXX.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and FLXX.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while FLXX.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index - Net Return. JPTS.L is actively managed, while FLXX.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.17%/yr vs 10.14%/yr for FLXX.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for FLXX.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и FLXX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у FLXX.L с доходностью 12.48%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
FLXX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 12.48%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTS.L и FLXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
FLXX.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 12.48% | 6.53% | 17.14% | 4.43% | 1.45% | 20.91% | 1.97% | 19.18% | 2.32% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and FLXX.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. FLXX.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
FLXX.L
Сравнение JPTS.L c FLXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FLXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | FLXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.26 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 12.21 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и FLXX.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки FLXX.L в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и FLXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | FLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -26.51% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.74% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -14.05% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -14.05% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.11% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -3.38% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.54% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и FLXX.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.23%, в то время как у Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FLXX.L) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | FLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.04% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.41% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 9.07% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 11.05% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 13.05% | -0.10% |
Сравнение комиссий JPTS.L и FLXX.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLXX.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и FLXX.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FLXX.L в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXX.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | 2.70% | 2.40% | 2.79% | 2.97% | 2.30% | 2.58% | 3.30% | 3.23% | 0.45% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.11% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and FLXX.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FLXX.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while FLXX.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.30% for FLXX.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и FLXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор