Сравнение JPTC.L с WRDA.L
JPTC.L (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - JPTC.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, JPTC.L returned 21.63% vs 27.32% for WRDA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JPTC.L charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTC.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPTC.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
JPTC.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTC.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 6.75% | 11.44% | 18.42% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between JPTC.L and WRDA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between JPTC.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTC.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
JPTC.L
WRDA.L
Сравнение JPTC.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTC.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.18 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 16.68 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTC.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.72 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.51 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок JPTC.L и WRDA.L
Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTC.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -18.38% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -6.53% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.12% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.27% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.64% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTC.L и WRDA.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 2.56% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTC.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.49% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 7.16% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 10.03% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 12.34% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 12.34% | +2.89% |
Сравнение комиссий JPTC.L и WRDA.L
JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTC.L и WRDA.L
Ни JPTC.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JPTC.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for JPTC.L.
JPTC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.19% for JPTC.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTC.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор