PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPTC.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPTC.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPTC.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.


JPTC.L

1 день
0.45%
1 месяц
4.58%
С начала года
6.75%
6 месяцев
6.98%
1 год
21.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.69%
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPTC.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
JPTC.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)
6.75%11.44%18.42%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
10.16%12.77%20.02%

Correlation

The correlation between JPTC.L and WRDA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.90

The correlation between JPTC.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JPTC.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPTC.L

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPTC.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPTC.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.18

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

16.68

-6.51

JPTC.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPTC.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPTC.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPTC.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.72

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.51

-0.39

Просадки

Сравнение просадок JPTC.L и WRDA.L

Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPTC.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-18.38%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-6.53%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.12%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.27%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.64%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPTC.L и WRDA.L

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 2.56% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPTC.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.49%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.16%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.03%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

12.34%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

12.34%

+2.89%

Сравнение комиссий JPTC.L и WRDA.L

JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPTC.L и WRDA.L

Ни JPTC.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, JPTC.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for JPTC.L.

JPTC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.19% for JPTC.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPTC.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор