Сравнение JPTC.L с MWOZ.L
JPTC.L (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - JPTC.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, JPTC.L returned 21.39% vs 27.54% for MWOZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JPTC.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTC.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTC.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTC.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
JPTC.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTC.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 6.75% | 7.19% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between JPTC.L and MWOZ.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between JPTC.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTC.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
JPTC.L
MWOZ.L
Сравнение JPTC.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTC.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.16 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 16.80 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTC.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.68 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JPTC.L и MWOZ.L
Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTC.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -18.50% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -6.63% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.15% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.16% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.64% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTC.L и MWOZ.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.56% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTC.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.54% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 7.27% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 10.29% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.91% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 13.91% | +1.32% |
Сравнение комиссий JPTC.L и MWOZ.L
JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTC.L и MWOZ.L
JPTC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JPTC.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for JPTC.L.
JPTC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for JPTC.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTC.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор