PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPTC.L с JGRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPTC.L с JGRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPTC.L (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both Global Equities funds from JPMorgan tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPTC.L returned 11.69%/yr vs 13.30%/yr for JGRE.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPTC.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for JGRE.L.

Доходность

Сравнение доходности JPTC.L и JGRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPTC.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у JGRE.L с доходностью 9.61%.

JPTC.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.34%
С начала года
6.75%
6 месяцев
6.33%
1 год
21.39%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

JGRE.L

1 день
0.12%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.59%
1 год
26.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPTC.L и JGRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPTC.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		6.75%11.44%20.36%16.17%-8.74%25.32%0.92%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.61%11.65%20.63%18.59%-7.77%25.92%1.68%

Correlation

The correlation between JPTC.L and JGRE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.73

Over the past year, JPTC.L and JGRE.L have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JPTC.L и JGRE.L

Секторы
JPTC.L
JGRE.L

Технологии

29.7%
28.6%

Финансовые услуги

16.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.1%

Промышленность

10.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.1%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.6%

Сырьевые материалы

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Энергетика

2.0%
4.2%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

JPTC.L
29.7%
JGRE.L
28.6%

Финансовые услуги

JPTC.L
16.0%
JGRE.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

JPTC.L
11.3%
JGRE.L
10.1%

Промышленность

JPTC.L
10.5%
JGRE.L
11.3%

Коммуникационные услуги

JPTC.L
9.8%
JGRE.L
9.1%

Здравоохранение

JPTC.L
8.9%
JGRE.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

JPTC.L
3.8%
JGRE.L
4.6%

Сырьевые материалы

JPTC.L
3.5%
JGRE.L
3.2%

Коммунальные услуги

JPTC.L
2.8%
JGRE.L
2.9%

Энергетика

JPTC.L
2.0%
JGRE.L
4.2%

Недвижимость

JPTC.L
1.8%
JGRE.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JPTC.L:
JPTC.L с BRK-BJPTC.L с IMID.LJPTC.L с BBRT.LJPTC.L с NLRJPTC.L с MVEW.LJPTC.L с BBDD.LJPTC.L с IWVL.L
Часто сравнивают с JGRE.L:
JGRE.L с GIL5.LJGRE.L с GILS.LJGRE.L с JURE.LJGRE.L с BRK-BJGRE.L с JGGI.LJGRE.L с EMIM.LJGRE.L с QQQ

Доходность на риск

JPTC.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPTC.L
JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPTC.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPTC.LJGRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.59

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.55

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.93

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

16.25

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPTC.L vs. JGRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPTC.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRE.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPTC.L и JGRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPTC.LJGRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.92

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JPTC.L и JGRE.L

Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и JGRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPTC.LJGRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-25.31%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-6.65%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.17%

-18.49%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-18.49%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.17%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.10%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.61%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JPTC.L и JGRE.L

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) имеют волатильность 2.56% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPTC.LJGRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.48%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.20%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.12%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

13.16%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

15.06%

+0.17%

Сравнение комиссий JPTC.L и JGRE.L

JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JGRE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPTC.L и JGRE.L

Ни JPTC.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPTC.L and JGRE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JPTC.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPTC.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JGRE.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.19% for JPTC.L and 0.25% for JGRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPTC.L и JGRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор