Сравнение JPTC.L с JEPI.L
JPTC.L (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPTC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JPTC.L is passively managed, while JEPI.L is actively managed. Over the past year, JPTC.L returned 21.63% vs 9.20% for JEPI.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPTC.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTC.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTC.L торгуется в GBp, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTC.L показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 0.63%.
JPTC.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTC.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 6.75% | 11.44% | 3.13% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.60% | 0.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between JPTC.L and JEPI.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between JPTC.L and JEPI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTC.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JPTC.L
JEPI.L
Сравнение JPTC.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTC.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.68 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 4.57 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTC.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.97 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.10 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок JPTC.L и JEPI.L
Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTC.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -16.18% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -5.44% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -3.89% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -5.24% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.01% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTC.L и JEPI.L
Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) составляет 2.56%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что JPTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTC.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.84% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 7.34% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 9.47% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 12.33% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 12.33% | +2.90% |
Сравнение комиссий JPTC.L и JEPI.L
JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTC.L и JEPI.L
JPTC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.33% | 7.08% | 0.62% |
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTC.L and JEPI.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTC.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTC.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JPTC.L is categorized as Global Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.19% for JPTC.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTC.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор