PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPPS.DE с EUED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPPS.DE с EUED.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPPS.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist) and EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. JPPS.DE is actively managed, while EUED.DE is passively managed. Over the past 5 years, JPPS.DE returned 4.33%/yr vs 2.11%/yr for EUED.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JPPS.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for EUED.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPPS.DE и EUED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPPS.DE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у EUED.DE с доходностью 1.15%.

JPPS.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
3.03%
С начала года
4.69%
1 год
5.51%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

EUED.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.95%
С начала года
1.15%
1 год
2.18%
3 года*
3.28%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPPS.DE и EUED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.69%-6.60%11.60%1.47%7.22%8.57%-7.71%
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.15%2.56%4.11%3.40%-0.40%-0.20%0.51%

Correlation

The correlation between JPPS.DE and EUED.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с JPPS.DE:
JPPS.DE с JPPA.DEJPPS.DE с ERNX.DEJPPS.DE с IS3L.DEJPPS.DE с IS3M.DEJPPS.DE с JEST.DEJPPS.DE с BBUS.DEJPPS.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с EUED.DE:
EUED.DE с IS3L.DEEUED.DE с SEC0.DEEUED.DE с SXRV.DEEUED.DE с IS3N.DEEUED.DE с XT01.DEEUED.DE с IUSQ.DEEUED.DE с ASRW.DE

Доходность на риск

JPPS.DE vs. EUED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPS.DE
Ранг доходности на риск JPPS.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPS.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPS.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPS.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPS.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EUED.DE
Ранг доходности на риск EUED.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUED.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUED.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUED.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUED.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUED.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPS.DE c EUED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPPS.DEEUED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.39

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.15

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

10.92

-9.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

24.04

-19.92

JPPS.DE vs. EUED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPS.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа EUED.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPS.DE и EUED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPPS.DE и EUED.DE

Максимальная просадка JPPS.DE за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки EUED.DE в -3.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPS.DE и EUED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPPS.DEEUED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-3.54%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-0.20%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-0.39%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-1.20%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-0.20%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-0.73%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.09%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPS.DE и EUED.DE

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что JPPS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPPS.DEEUED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.35%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

1.03%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

1.57%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

1.65%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

2.51%

+6.87%

Сравнение комиссий JPPS.DE и EUED.DE

JPPS.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EUED.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPS.DE и EUED.DE

Дивидендная доходность JPPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности EUED.DE в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.36%2.74%3.86%2.75%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.03%4.47%5.12%4.54%1.19%0.64%2.07%2.65%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JPPS.DE and EUED.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUED.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUED.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPPS.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPPS.DE and 0.09% for EUED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPPS.DE и EUED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор