PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPNH.DE с JSRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNH.DE с JSRI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPNH.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - JPNH.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged) while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPNH.DE returned 18.61%/yr vs 2.77%/yr for JSRI.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPNH.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPNH.DE и JSRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPNH.DE показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 14.07%.

JPNH.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
9.41%
С начала года
16.56%
1 год
42.09%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%

JSRI.DE

1 день
-1.53%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.54%
С начала года
14.07%
1 год
22.07%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNH.DE и JSRI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		16.56%27.75%21.23%32.08%-4.87%10.85%5.84%15.91%-13.85%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		14.07%3.78%1.17%8.14%-16.21%6.00%9.70%26.13%-8.20%

Correlation

The correlation between JPNH.DE and JSRI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.78

The correlation between JPNH.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Часто сравнивают с JPNH.DE:
JPNH.DE с NS4E.DEJPNH.DE с XDJE.DEJPNH.DE с TTPX.DEJPNH.DE с IBCG.DEJPNH.DE с JNHD.DEJPNH.DE с ZPDW.DEJPNH.DE с XNKY.DE
Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DEJSRI.DE с EXX7.DEJSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с AW15.DE

Доходность на риск

JPNH.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNH.DE
Ранг доходности на риск JPNH.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNH.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNH.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNH.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNH.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPNH.DEJSRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.23

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.84

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.11

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

6.37

+8.27

JPNH.DE vs. JSRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNH.DE на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа JSRI.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNH.DE и JSRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPNH.DE и JSRI.DE

Максимальная просадка JPNH.DE за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNH.DE и JSRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNH.DEJSRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-26.30%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.39%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-15.39%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-24.07%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.59%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.89%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.46%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNH.DE и JSRI.DE

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что JPNH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNH.DEJSRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.15%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.28%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

18.06%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.86%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.74%

+1.44%

Сравнение комиссий JPNH.DE и JSRI.DE

JPNH.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JSRI.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNH.DE и JSRI.DE

Дивидендная доходность JPNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности JSRI.DE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.76%0.89%1.52%1.29%1.66%1.33%1.09%1.93%1.89%1.36%1.96%1.84%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		2.29%1.91%1.85%2.21%2.87%1.70%2.06%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPNH.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JSRI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JSRI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPNH.DE.

JPNH.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged), while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.45% for JPNH.DE and 0.25% for JSRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNH.DE и JSRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор