PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPNE.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNE.DE с PR1J.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPNE.DE (Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds from Amundi - JPNE.DE tracks the MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged) while PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPNE.DE returned 11.06%/yr vs 9.64%/yr for PR1J.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPNE.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPNE.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPNE.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у PR1J.DE с доходностью 14.68%.

JPNE.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
6.51%
С начала года
10.38%
1 год
29.29%
3 года*
13.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

PR1J.DE

1 день
-2.32%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
7.69%
С начала года
14.68%
1 год
31.42%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNE.DE и PR1J.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)		10.38%19.27%10.65%22.81%-10.54%11.39%6.72%8.16%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		14.68%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.10%5.03%

Correlation

The correlation between JPNE.DE and PR1J.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between JPNE.DE and PR1J.DE shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с JPNE.DE:
JPNE.DE с AUM5.DEJPNE.DE с QUEJ.DEJPNE.DE с XDJE.DEJPNE.DE с XMK9.DEJPNE.DE с JNHD.DEJPNE.DE с TTPX.DEJPNE.DE с ZPDW.DE
Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с JARI.DE

Доходность на риск

JPNE.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNE.DE
Ранг доходности на риск JPNE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNE.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPNE.DEPR1J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.58

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.30

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.04

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

9.87

-0.52

JPNE.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNE.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1J.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNE.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPNE.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка JPNE.DE за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки PR1J.DE в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNE.DE и PR1J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNE.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-99.34%

+81.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.29%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-16.25%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-18.66%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-98.44%

+96.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-97.50%

+92.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.18%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNE.DE и PR1J.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) составляет 5.78%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что JPNE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNE.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.22%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

16.12%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

19.87%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

16.70%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

40.16%

-22.81%

Сравнение комиссий JPNE.DE и PR1J.DE

JPNE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNE.DE и PR1J.DE

Дивидендная доходность JPNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PR1J.DE в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)		1.24%1.37%1.37%1.34%1.62%1.92%1.88%0.93%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.53%1.75%1.91%1.90%2.21%1.80%1.73%1.87%

Часто задаваемые вопросы

JPNE.DE and PR1J.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JPNE.DE.

JPNE.DE tracks MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.20% for JPNE.DE and 0.05% for PR1J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNE.DE и PR1J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор