PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPNE.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNE.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPNE.DE (Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - JPNE.DE tracks the MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged) while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPNE.DE returned 11.06%/yr vs 19.49%/yr for NS4E.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JPNE.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPNE.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPNE.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%.

JPNE.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
6.51%
С начала года
10.38%
1 год
29.29%
3 года*
13.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNE.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)		10.38%19.27%10.65%22.81%-10.54%11.39%6.72%8.16%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%7.68%

Correlation

The correlation between JPNE.DE and NS4E.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between JPNE.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с JPNE.DE:
JPNE.DE с AUM5.DEJPNE.DE с QUEJ.DEJPNE.DE с XDJE.DEJPNE.DE с XMK9.DEJPNE.DE с JNHD.DEJPNE.DE с TTPX.DEJPNE.DE с ZPDW.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

JPNE.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNE.DE
Ранг доходности на риск JPNE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNE.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPNE.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.16

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.02

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.40

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

15.01

-5.66

JPNE.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNE.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NS4E.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNE.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPNE.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка JPNE.DE за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNE.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNE.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-35.32%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.59%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-20.96%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-20.96%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.65%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-8.00%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.81%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNE.DE и NS4E.DE

Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) имеют волатильность 5.78% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNE.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.07%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

15.68%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

19.57%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

18.21%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.20%

-0.85%

Сравнение комиссий JPNE.DE и NS4E.DE

JPNE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNE.DE и NS4E.DE

Дивидендная доходность JPNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)		1.24%1.37%1.37%1.34%1.62%1.92%1.88%0.93%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPNE.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JPNE.DE.

JPNE.DE tracks MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for JPNE.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNE.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор