PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPJP.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPJP.L с DXJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPJP.L (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - JPJP.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, JPJP.L returned 10.23%/yr vs 16.93%/yr for DXJP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPJP.L charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.

Доходность

Сравнение доходности JPJP.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPJP.L торгуется в GBP, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPJP.L показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции JPJP.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 16.93% соответственно.

JPJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.36%
6 месяцев
15.59%
1 год
35.39%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.18%
10 лет*
10.23%

DXJP.L

1 день
0.62%
1 месяц
6.69%
С начала года
20.87%
6 месяцев
24.40%
1 год
56.54%
3 года*
33.50%
5 лет*
25.49%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPJP.L и DXJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.36%17.50%9.02%13.95%-7.16%2.15%12.42%13.92%-8.48%13.12%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		20.87%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%14.23%-20.57%20.78%

Correlation

The correlation between JPJP.L and DXJP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.73

The correlation between JPJP.L and DXJP.L shifts across timeframes, from 0.72 (10 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPJP.L и DXJP.L

Секторы
JPJP.L
DXJP.L

Промышленность

26.0%
28.3%

Технологии

19.1%
12.8%

Финансовые услуги

17.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.0%

Здравоохранение

6.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.6%

Сырьевые материалы

3.0%
7.5%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%
2.0%

Промышленность

JPJP.L
26.0%
DXJP.L
28.3%

Технологии

JPJP.L
19.1%
DXJP.L
12.8%

Финансовые услуги

JPJP.L
17.5%
DXJP.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

JPJP.L
12.1%
DXJP.L
16.4%

Коммуникационные услуги

JPJP.L
7.9%
DXJP.L
4.0%

Здравоохранение

JPJP.L
6.3%
DXJP.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

JPJP.L
3.6%
DXJP.L
2.6%

Сырьевые материалы

JPJP.L
3.0%
DXJP.L
7.5%

Недвижимость

JPJP.L
2.3%
DXJP.L

-

Коммунальные услуги

JPJP.L
1.1%
DXJP.L

-

Энергетика

JPJP.L
1.1%
DXJP.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с JPJP.L:
JPJP.L с LCJP.LJPJP.L с XDJP.LJPJP.L с ISJP.LJPJP.L с DXJG.LJPJP.L с IGUS.LJPJP.L с XMJP.LJPJP.L с IUSA.L
Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с FJPS.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.LDXJP.L с HMJP.L

Доходность на риск

JPJP.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPJP.L
Ранг доходности на риск JPJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPJP.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPJP.LDXJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.96

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.03

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.60

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

19.40

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPJP.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPJP.L на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPJP.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPJP.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.96

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.34

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JPJP.L и DXJP.L

Максимальная просадка JPJP.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPJP.L и DXJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPJP.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-41.75%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.06%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-22.88%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-22.88%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-41.75%

+17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.44%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.91%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JPJP.L и DXJP.L

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 4.15% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPJP.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.24%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

15.02%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.06%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

19.04%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

19.44%

-3.50%

Сравнение комиссий JPJP.L и DXJP.L

JPJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPJP.L и DXJP.L

JPJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.40%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPJP.L and DXJP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.

JPJP.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for JPJP.L and 0.45% for DXJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPJP.L и DXJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор