PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.L с XDEB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGL.L с XDEB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L).

JPGL.L и XDEB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. XDEB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и XDEB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и XDEB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		5.05%18.22%10.35%13.26%-10.20%23.30%6.18%5.88%
XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		0.56%11.21%11.13%6.84%-9.59%14.95%2.07%4.86%
Разные валюты инструментов

JPGL.L торгуется в USD, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у XDEB.L с доходностью 0.56%.

JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

XDEB.L

1 день
0.27%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.06%
3 года*
9.15%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO
Часто сравнивают с XDEB.L:
XDEB.L с MVUS.LXDEB.L с XDEM.LXDEB.L с SWDA.LXDEB.L с XDEQ.LXDEB.L с VHYL.ASXDEB.L с VWRA.LXDEB.L с AVGC.L

Сравнение комиссий JPGL.L и XDEB.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDEB.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JPGL.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.L
Ранг доходности на риск XDEB.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.LXDEB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.26

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.42

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.54

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

1.80

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. XDEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа XDEB.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и XDEB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.LXDEB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.26

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и XDEB.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и XDEB.L

Ни JPGL.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и XDEB.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и XDEB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGL.LXDEB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-19.61%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-5.63%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-10.19%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.37%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.49%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.85%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и XDEB.L

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGL.LXDEB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.08%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

5.90%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

11.82%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

10.91%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

11.87%

+4.42%