PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.L с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGL.L с BBDD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).

JPGL.L и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и BBDD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		5.05%18.22%10.35%13.26%-10.20%23.30%6.18%5.88%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		-4.61%17.66%25.08%27.09%-20.02%28.05%19.67%8.12%
Разные валюты инструментов

JPGL.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью -4.61%.

JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

BBDD.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.01%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO
Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с JPSC.DEBBDD.L с BBUS.DE

Сравнение комиссий JPGL.L и BBDD.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

JPGL.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.LBBDD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.53

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.43

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

10.52

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BBDD.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.LBBDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и BBDD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и BBDD.L

JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM2025202420232022202120202019
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		1.24%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и BBDD.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и BBDD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGL.LBBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-25.72%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-7.78%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-21.41%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.99%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.80%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.24%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и BBDD.L

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) имеют волатильность 4.31% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGL.LBBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.24%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.77%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

16.25%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

15.86%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.65%

-1.36%