Сравнение JPCT.L с XDEB.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - JPCT.L tracks the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index while XDEB.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.L returned 10.20%/yr vs 5.21%/yr for XDEB.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и XDEB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPCT.L торгуется в USD, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у XDEB.L с доходностью 2.68%.
JPCT.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
XDEB.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам JPCT.L и XDEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 6.18% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -18.49% | 23.68% | 10.79% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 2.68% | 11.21% | 11.13% | 6.84% | -9.59% | 14.95% | 5.23% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and XDEB.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between JPCT.L and XDEB.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
XDEB.L
Сравнение JPCT.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | XDEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.76 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 1.72 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и XDEB.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки XDEB.L в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и XDEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -44.36% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -6.11% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -19.14% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -19.14% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.14% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -16.13% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.70% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и XDEB.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.92% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 6.12% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 8.06% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.57% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 18.92% | -3.59% |
Сравнение комиссий JPCT.L и XDEB.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDEB.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и XDEB.L
Ни JPCT.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and XDEB.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEB.L.
JPCT.L tracks Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while XDEB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and DWS. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.25% for XDEB.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и XDEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор