Сравнение JPCT.L с PACW.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - JPCT.L tracks the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, JPCT.L returned 16.45% vs 23.04% for PACW.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPCT.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.13%.
JPCT.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 6.18% | 14.83% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.13% | 16.71% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and PACW.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between JPCT.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
PACW.L
Сравнение JPCT.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.53 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.49 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и PACW.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -17.07% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.14% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.23% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -1.98% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.20% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и PACW.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 3.38% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.46% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.03% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 12.53% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.26% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.26% | +0.07% |
Сравнение комиссий JPCT.L и PACW.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и PACW.L
JPCT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and PACW.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for JPCT.L.
JPCT.L tracks Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор