PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPBM.DE с SPFD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPBM.DE с SPFD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.DE returned 2.50%/yr vs -1.55%/yr for SPFD.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JPBM.DE charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for SPFD.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPBM.DE и SPFD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPBM.DE показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SPFD.DE с доходностью -1.67%.

JPBM.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.61%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.74%
1 год
12.80%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—

SPFD.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.04%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.18%
1 год
1.50%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPBM.DE и SPFD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.47%0.87%7.74%5.71%-10.77%5.50%-4.06%0.44%
SPFD.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-1.67%12.44%-4.38%6.62%-12.76%-9.84%1.86%2.40%

Correlation

The correlation between JPBM.DE and SPFD.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.04

The correlation between JPBM.DE and SPFD.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JREU.DEJPBM.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с SPFD.DE:
SPFD.DE с FRCK.DESPFD.DE с FESD.DESPFD.DE с ASRC.DESPFD.DE с EMA5.DESPFD.DE с ZPR6.DESPFD.DE с ZPRV.DESPFD.DE с ASRD.DE

Доходность на риск

JPBM.DE vs. SPFD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPFD.DE
Ранг доходности на риск SPFD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFD.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFD.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFD.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPBM.DE c SPFD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPBM.DESPFD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.20

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.35

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

0.22

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

0.61

+11.59

JPBM.DE vs. SPFD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPBM.DE на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SPFD.DE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPBM.DE и SPFD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPBM.DE и SPFD.DE

Максимальная просадка JPBM.DE за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки SPFD.DE в -28.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.DE и SPFD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPBM.DESPFD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-28.89%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-6.69%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-9.26%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-25.58%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-11.63%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-13.42%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.46%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JPBM.DE и SPFD.DE

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) составляет 1.55%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что JPBM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPBM.DESPFD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.50%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

6.71%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

7.44%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

7.99%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

8.41%

+6.48%

Сравнение комиссий JPBM.DE и SPFD.DE

JPBM.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPFD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPBM.DE и SPFD.DE

Дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.66%6.24%5.67%5.42%5.58%3.96%4.40%4.40%4.04%
SPFD.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPBM.DE and SPFD.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPBM.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.

JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.DE and 0.60% for SPFD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPBM.DE и SPFD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор