PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPBM.DE с IS02.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPBM.DE с IS02.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.DE returned 1.97%/yr vs 2.88%/yr for IS02.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPBM.DE charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for IS02.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPBM.DE и IS02.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPBM.DE показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у IS02.DE с доходностью 2.97%.

JPBM.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.97%
10 лет*
—

IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.76%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPBM.DE и IS02.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		2.71%0.17%7.28%5.27%-10.98%4.83%2.26%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		2.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%0.08%

Correlation

The correlation between JPBM.DE and IS02.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.92

The correlation between JPBM.DE and IS02.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с BBUS.DEJPBM.DE с JEQP.DE
Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с VGEM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с CEB0.DE

Доходность на риск

JPBM.DE vs. IS02.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPBM.DE c IS02.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPBM.DEIS02.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.57

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.31

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.11

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.98

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPBM.DE vs. IS02.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPBM.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS02.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPBM.DE и IS02.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPBM.DEIS02.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JPBM.DE и IS02.DE

Максимальная просадка JPBM.DE за все время составила -25.97%, что больше максимальной просадки IS02.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.DE и IS02.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPBM.DEIS02.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-16.21%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.00%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-12.85%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-16.21%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

0.00%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-5.92%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.04%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPBM.DE и IS02.DE

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что JPBM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS02.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPBM.DEIS02.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.19%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

3.97%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.94%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

8.53%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

8.34%

+1.37%

Сравнение комиссий JPBM.DE и IS02.DE

JPBM.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IS02.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPBM.DE и IS02.DE

Дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.09%5.54%5.26%5.00%5.33%3.35%3.87%3.92%2.69%

Часто задаваемые вопросы

JPBM.DE and IS02.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPBM.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.

JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.DE and 0.45% for IS02.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPBM.DE и IS02.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор