PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPAS.L с VHYA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAS.L с VHYA.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and VHYA.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VHYA.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. JPAS.L is actively managed, while VHYA.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 12.09%/yr for VHYA.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for VHYA.L.

Доходность

Сравнение доходности JPAS.L и VHYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPAS.L торгуется в GBP, в то время как VHYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VHYA.L с доходностью 13.62%.

JPAS.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
0.87%
С начала года
1.52%
1 год
3.93%
3 года*
4.11%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

VHYA.L

1 день
0.72%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
9.45%
С начала года
13.62%
1 год
26.72%
3 года*
17.48%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAS.L и VHYA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPAS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.52%-2.07%7.27%-0.71%13.13%1.38%-1.17%-5.04%
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		13.62%17.96%11.17%5.73%5.90%18.89%-3.15%1.68%

Correlation

The correlation between JPAS.L and VHYA.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с JPAS.L:
JPAS.L с QDIV.LJPAS.L с UINC.LJPAS.L с JSET.LJPAS.L с GINC.LJPAS.L с UNCU.LJPAS.L с FGBL.LJPAS.L с FRGD.L
Часто сравнивают с VHYA.L:
VHYA.L с IWDA.LVHYA.L с VHYD.LVHYA.L с VOOVHYA.L с VWCE.DEVHYA.L с FUSA.LVHYA.L с VHYG.LVHYA.L с FUSD.L

Доходность на риск

JPAS.L vs. VHYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAS.L
Ранг доходности на риск JPAS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAS.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VHYA.L
Ранг доходности на риск VHYA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYA.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAS.L c VHYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPAS.LVHYA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.35

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.21

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.67

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

13.89

-11.84

JPAS.L vs. VHYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAS.L на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VHYA.L равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAS.L и VHYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPAS.L и VHYA.L

Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что меньше максимальной просадки VHYA.L в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и VHYA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPAS.LVHYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.18%

-28.53%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-7.25%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.32%

-12.61%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-12.61%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-1.10%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-3.53%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.92%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAS.L и VHYA.L

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPAS.LVHYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.64%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

8.57%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

11.35%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

12.43%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

15.15%

-2.91%

Сравнение комиссий JPAS.L и VHYA.L

JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VHYA.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAS.L и VHYA.L

Ни JPAS.L, ни VHYA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPAS.L and VHYA.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VHYA.L.

JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while VHYA.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.29% for VHYA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и VHYA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор