Сравнение JPAS.L с JEPG.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPAS.L returned 3.79% vs 4.33% for JEPG.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 0.61%.
JPAS.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.84% | -2.07% | 7.27% | 0.09% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 0.61% | 4.41% | 9.68% | 1.31% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and JEPG.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
JEPG.L
Сравнение JPAS.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 1.18 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и JEPG.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -8.78% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -8.78% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.82% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -2.91% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.68% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и JEPG.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.28%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.93% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 7.92% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 10.36% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 11.37% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 11.37% | +0.87% |
Сравнение комиссий JPAS.L и JEPG.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и JEPG.L
JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.14% | 7.86% | 6.50% |
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and JEPG.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while JEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор