PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JP40.DE с SXR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JP40.DE с SXR5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) and SXR5.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while SXR5.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, JP40.DE returned 8.93%/yr vs 9.05%/yr for SXR5.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JP40.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SXR5.DE.

Доходность

Сравнение доходности JP40.DE и SXR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JP40.DE показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SXR5.DE с доходностью 16.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JP40.DE имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции SXR5.DE немного впереди с 9.05%.

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%

SXR5.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.96%
6 месяцев
16.95%
1 год
32.05%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JP40.DE и SXR5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%22.33%-10.68%9.57%
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		16.96%12.72%13.72%16.13%-12.71%9.55%4.95%22.00%-9.97%8.96%

Correlation

The correlation between JP40.DE and SXR5.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2015 г.

0.97

The correlation between JP40.DE and SXR5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с SXR5.DE:
SXR5.DE с VJPA.DESXR5.DE с LQDSXR5.DE с IPACSXR5.DE с EWJSXR5.DE с PRAJ.DESXR5.DE с PR1J.DESXR5.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

JP40.DE vs. SXR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SXR5.DE
Ранг доходности на риск SXR5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR5.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JP40.DE c SXR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JP40.DESXR5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.63

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.47

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.04

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

9.81

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JP40.DE vs. SXR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JP40.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR5.DE равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JP40.DE и SXR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JP40.DESXR5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JP40.DE и SXR5.DE

Максимальная просадка JP40.DE за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке SXR5.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JP40.DE и SXR5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JP40.DESXR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-28.03%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.14%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-17.16%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-19.30%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-28.03%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.36%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.27%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.15%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JP40.DE и SXR5.DE

Текущая волатильность для Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) составляет 3.29%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что JP40.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JP40.DESXR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.67%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

15.22%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.90%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.63%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.41%

+0.09%

Сравнение комиссий JP40.DE и SXR5.DE

JP40.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXR5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JP40.DE и SXR5.DE

Ни JP40.DE, ни SXR5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JP40.DE and SXR5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.

JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400, while SXR5.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JP40.DE and 0.12% for SXR5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JP40.DE и SXR5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор