PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JP40.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JP40.DE с JARI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds from Amundi - JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, JP40.DE returned 9.88%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JP40.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JP40.DE показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JP40.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%10.36%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between JP40.DE and JARI.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between JP40.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

JP40.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JP40.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JP40.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.57

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.96

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.97

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

2.81

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JP40.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JP40.DE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JP40.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JP40.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.57

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JP40.DE и JARI.DE

Максимальная просадка JP40.DE за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JP40.DE и JARI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JP40.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-23.16%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.21%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-15.32%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-23.16%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.68%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-11.49%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.55%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JP40.DE и JARI.DE

Текущая волатильность для Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) составляет 3.29%, в то время как у Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что JP40.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JP40.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.56%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

14.05%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.57%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.04%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.89%

+0.61%

Сравнение комиссий JP40.DE и JARI.DE

И JP40.DE, и JARI.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JP40.DE и JARI.DE

Ни JP40.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JP40.DE and JARI.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JP40.DE and JARI.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JP40.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор