Сравнение JOHIX с FAERX
JOHIX (JOHCM International Select Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, JOHIX returned 7.69%/yr vs 6.82%/yr for FAERX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JOHIX charges 0.98%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности JOHIX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции JOHIX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 7.69% против 6.82% соответственно.
JOHIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 7.69%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам JOHIX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHIX JOHCM International Select Fund | 5.65% | 25.70% | 0.11% | 18.16% | -32.38% | 12.38% | 29.72% | 19.04% | -8.28% | 22.88% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between JOHIX and FAERX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2009 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JOHIX and FAERX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOHIX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
JOHIX
FAERX
Сравнение JOHIX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM International Select Fund (JOHIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOHIX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.38 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -0.64 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOHIX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.30 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JOHIX и FAERX
Максимальная просадка JOHIX за все время составила -41.60%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOHIX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOHIX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -60.14% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -7.29% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -14.00% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.60% | -36.62% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -36.62% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.89% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -14.37% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.03% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOHIX и FAERX
JOHCM International Select Fund (JOHIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOHIX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 0.00% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 3.96% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 9.14% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 16.72% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.68% | +0.36% |
Сравнение комиссий JOHIX и FAERX
JOHIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOHIX и FAERX
Дивидендная доходность JOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
JOHIX JOHCM International Select Fund | 3.04% | 3.21% | 1.71% | 1.90% | 1.67% | 12.27% | 2.88% | 0.95% | 1.51% | 1.18% | 0.71% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
JOHIX and FAERX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOHIX has higher volatility (4.82%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, JOHIX dropped -41.60% vs FAERX's -60.14%.
JOHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOHIX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор