Сравнение JOF с FPJAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX).
JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г.. FPJAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JOF и FPJAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOF и FPJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 0.73% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
FPJAX Fidelity Advisor Japan Fund Class A | 2.55% | 31.28% | 7.02% | 15.59% | -22.48% | 2.86% | 25.03% | 25.36% | -15.10% | 29.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JOF показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FPJAX с доходностью 2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JOF имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции FPJAX немного отстают с 9.58%.
JOF
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 40.08%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.61%
FPJAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.75%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOF и FPJAX
JOF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPJAX в 1.38%.
Доходность на риск
JOF vs. FPJAX — Ранг доходности на риск
JOF
FPJAX
Сравнение JOF c FPJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOF | FPJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.36 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.86 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.04 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 8.02 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOF | FPJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.36 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JOF и FPJAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOF и FPJAX
Дивидендная доходность JOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности FPJAX в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 7.32% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
FPJAX Fidelity Advisor Japan Fund Class A | 9.49% | 9.73% | 4.54% | 3.47% | 0.00% | 11.39% | 1.60% | 0.98% | 0.00% | 0.23% | 0.79% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок JOF и FPJAX
Максимальная просадка JOF за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки FPJAX в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOF и FPJAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOF | FPJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.98% | -36.39% | -38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -12.75% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -36.39% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -36.39% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -12.75% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -9.99% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.53% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOF и FPJAX
Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX) имеют волатильность 9.54% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOF | FPJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 9.77% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 16.16% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 22.83% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 19.62% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.16% | -0.67% |